リスクを下げる設定

検証
この記事は約3分で読めます。

2つの検証パターン

テスターの情報は同じにして検証を行っていきます。

期間は2020.01.01から2022.04.22

通貨ペア:EURUSD

証拠金:1万ドル

スタートロット:0.05

スプレット:固定で10(1pips)

※ECN口座の場合は、0.2pipsぐらいでSTP口座だと1.4ぐらいなので1pipで今回やってみます。

結果1

ドローダウン89%とかなりギリギリです。

利益は4000ドル。

ポジション数は21個になります。

一応、21個までポジションを取った2/24のチャートも貼り付けておきます。

2/24

2日ぐらい含み損を抱えるのでストレスになる人には向いてないでしょう。

検証2

それでは同じ条件ではありますが、パラメーターを少しいじってみます。

Take Targetの最初を50とし、2回目から30とします。

簡単にいうと、利確幅を下げてのトレードになります。

あとは、

ATRのインジゲーターもポジションを取る時の参考にします。

ドローダウンは23.99%に下がりました。

一般的には30%以内と言われているので特に問題ないかと。

ポジション数も11個と焦る感じではないです。

ただ利益も1250ドルと大きく下落。

こちらも4/6に11個ポジション取った時のチャートになります。

2日間ぐらい含み損をもっている状態となります。

4/6

9個ポジションを取った2/24
(検証1の時に大きなドローダウンがあった日)

のチャートは下記の通りです。

2/24

結論

証拠金によってロットを決めれば特に問題なし。

理想としては25個ぐらいまでポジションとっても大丈夫な証拠金を用意すれば強制ロスカットされる可能性はかなり低い。逆に短期間でPFを2.0以上を目指してトレードしてもよいかもしれません。

0.05から始めた場合

編集後記

出来上がったチャートなのでなんとでもいえますが、

検証2でポジションを11個しかとらない結果だったのでロットを増やし、

0.1からスタートした場合はどうなったか気になったので検証してみます。

ちょっとドローダウンが高めの45%。マーチンなのでしょうがない側面もありますが許容範囲でしょう。

利益は2500ドル

ポジション数は同じ11個。

合計ロットも6.6なので特に問題無し!!

ロット変更してドローダウンが下がることもありますが、

上がることもあります。

一概にロットを上げることが良い事とはいえないかもしれません。

別の対策として、

2/24と4/6付近のトレードを下げるためにVIX指数(恐怖指数)を利用しても良いかもしれません。

2/24のVIX指数 :33

4/6のVIX指数 : 22

一般的には20を超えると警戒30を超えると大荒れと言われていますので、多少は参考になるかもしれません。

ただしマーチンは相場が荒れてくれないと利益が出ないというなんとも。。。ね。

VIX指数に関しては別記事で解説してます。

【EA】システムトレード(自動売買)を動かすかどうかの判断にはこれを使う
一般論経済指標カレンダー○重要な経済指標前と月末月初(25日ごろ?翌月第1金曜日ごろ)は停止する。重要な経済指標とは、アメリカの雇用統計、FOMC、GDP、そしてユーロの政策金利、GDP、HICPと言われています(...

メモ:変更したパラメーターとかいろいろ

検証1にATR

をつけただけ。

11個ポジション

ドローダウン

23.42%

利益:1805ドル

検証2より、結果がよかった。

ただこれは結果論。

参考

ロット計算はお使いのブローカーサイトにあるので活用していきましょう。

https://www.axiory.com/jp/trading-conditions/calculator
アキシオリーの取引計算ツール | 証拠金、ピップ値、スワップ、損益
アキシオリーの取引計算ツールは、数クリックで、証拠金、通貨、ピップ値、スワップ、損益を計算いただけます。賢くツールを使って、お取引を把握しましょう。無料でお使いいただけます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました