バックテストの誤謬(ごびゅう)

基礎
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バックテストの神格化は危険

ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)をおもじりしたタイトルとなります。
※ギャンブラーの誤謬に関してはトレーダーであれば知っておいたほうが良い知識なので、最後に意味を記載しておきます

さて、バックテストをどこまで信じるか問題については賛否両論ありますが、まずはネガティブな意見から書いていきます。

バックテストで20年間問題ないから、そのEAを信用して全財産をぶち込むことが出来るかというと

NO

ということは言うまでも無いと思います。

バックテストは将来を予測するための1つ方法であるだけで、不確定要素が多い相場では100%信用することは出来ません。

実際問題、○○年間バックテストで負け無しというEAは世界中探せばゴロゴロあります。

ではその方々が全員億万長者もしくは、優秀なファンドマネージャーかというとそうでないことは明白です。

たまにお問合せでも

質問者
質問者

○○というEAはどう思われますか?

バックテストの結果を送りますので、感想を聞かせて下さい。

こちらは特典でお渡ししている「ゴールドの記事」で紹介しておりますが、偽りのデータはいくらでも作れます。

「ゴールド記事」では実際に偽りのデータをつくるところまでご案内しているのでまだ見ていない方はぜひご閲覧下さい。

またバックテストのデータだけをみても、そのEAがどのようなロジックで動いているかわからない以上、安易に

「よさそうですね!!」

なんで言えません。

過去に良い大学を卒業した学生さん将来を約束された幸せな人生を歩むかどうかは誰にも分りません。

画像引用元:日刊ゲンダイさn
・高校:洛星高校
・大学:東京大学法学部
・大学院:東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了

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なんぴんマーチンにおけるバックテストの使い方

少しずつバックテストに関してポジティブな意見に切り替えてお話していきたいと思います。

バックテストといっても目的が違えば、見るところも違ってきます。

※パックテストを取る方法は別記事に紹介しております。

ここでは、MT4のストラテジーテスターを使ったバックテストのことであり尚且つ、ナンピンマーチンEAについてのみ語ります。

余談もちょっとは入りますが、基本的にはナンピンマーチンEAを利用している方に向けたコンテンツということを前置きとさせてください。

資金管理について:最大ドローダウン

まずはナンピンマーチンEAを使う場合は最大DD(ドローダウン)を皆さん確認されます。

一般的な損切り有りEAにと比べると、どうしても「なんぴんマーチンEA」の最大DDは高くなります。

ただその分、利益率の高さに目を奪われ最大DDが50%を超えてもあまり気にしない傾向があります。

またそれを逆手にとり、

「ナンピンマーチンEAだけど最大DDが20%」

などもあります。

これはどちらが良いという話ではありません。

最大DDだけをみて判断しないということです。

最大DDは証拠金の目安にしたり、今後やるトレードの目安として考えるだけです。

まずはナンピンマーチンEAという、ハイリスク、ハイリターンの手法を取るわけですから、

初日に最大ドローダウンが来る可能性も視野に入れる必要があります。

最大DDが30%であれば3回ぐらいは最大DDが連続でくるかもしれないという意識を持って下さい。

そして必ず損切りのルールを決めておいておいてください。

最大DDが30%のEAの場合は、最大DDが40%になったら損切り。若しくは50%になったら損切りという感じです。

※損切りの詳しい方法は私のYOTUUBEチャンネルに投稿しており、「前変、後編」と用意しておりますので、ぜひともご視聴下さい。

あとは最低でも3回は損切りしても大丈夫ぐらいの余裕資金でやってみて下さい。

いまならXMトレーディングのマイクロ口座という低予算で出来るものもあります。

キャッシュバックももらえますのでご安心下さい。

最大DD(ドローダウン)時のチャートパターンは必ず確認して下さい。

スプレッドに関する動画でも説明したのですが、

スキャルピングのトレードでなければそんなに気を使う必要がありません。

下図をご覧ください。

もしバックテストで最大DDが40%のナンピンマーチンEAを稼働させたとします。

その場合、最大DDが40%になっているところのチャートを必ず確認して下さい。

その後もドンドン上昇!!

上図のようになっていた場合は極端な話、スプレッドが広い口座でも、約定が多少遅くなったとしても逆にラッキーで利益率が上がります。

ただ下図のようなチャートになっていた場合は大問題です。

その後すごい勢いで、下降!!

ここでお伝えしたいことは、

最大DDが30%のEAと

最大DDが40%のEAであれば、

最大DDが30%のEAを選ぶ方が正しいと感じてしまうということです。

しかし

最大DDが過去5年間に1回で40%。

その時のチャートを確認したら下図のようなっているものと仮定します。

その後上昇が続く!!

一方、過去5年間に最大DDが約30%のものが8回程度あり、尚且つ毎回ギリギリで逃げているようなEAであればどうでしょうか?

その後は下降が続くEA

これもどちらが良いとかの話ではなく、最初の印象と違ってくるということをお伝えしたいだけです。

EAは選ぶ時は○○をみれば大丈夫ということではなく、

複合的にそのEAの癖を確認する必要があるということです。

その辺りは、MT4用のライクネス購入者特典ページにて分散的に記述しております。

スプレッド検証の動画

検証期間も含めてかなり時間をかけて作った動画です。

ぜひともご視聴下さいませ。

取引回数と検証期間

キャッシュバック戦略を謳っている当方としては、ここはぜひとも確認してほしいです。

ただキャッシュバック戦略とは沢山キャッシュバックも貰いましょうというだけの意味ではなく、

トレードをする以上はキャッシュバックを貰いましょうというのが本当に意味です。

スプレッドが狭い口座はキャッシュバック額が低いのであまり魅力を感じることはないかもしれませんが、負ければ終わります。

どっちが得かは慎重に考え、そして計算を必ずして下さい。

データの信憑性

バックテストを取る時はヒストリカルデータといって、過去のデータをダウンロードする必要があります。

※方法は下記記事にて説明しております。

この時にバックテストの結果はヒストリカルデータの正確性によって異なります。

記事中でも紹介しておりますが、TDSや○○といった有料のヒストリカルデータを提供しているサービスがありますが、これらを使わないバックテストは信用出来ない!!

っというお声もあります。

個人的には「駄目」なことはないです。

有料であるTDSのデータでも経済指標時などの極端なスプレッドの開きまで取得出来ません。

ただどちらがマシかの話をした時にはTDSの方がマシというだけです。

そして、「マシ」を考える場合は、バックテストを自分で取ってみる方と自分で取らない方では

「雲泥の差」

です。

特に誰かが取得したバックテスト(TDSなど使った)などを信用し、鬼の首をとったかのように誇らしげに感じ、そのEAを自信満々に使っている方を見ると、経験者の私からしたら心配になります。

EAの配布者さん達はしっかりとした情報を提供していると思いますが、最終的な判断は投資家であるあなたがする必要があります。

例として、これから使用するEAのバックテストや検証などを全くせず、トレードを行い大きな損失を出したとしても、そのEAを作った方の責任にはなりません。

お金も返ってきません。

残念ながらリスクの確認とバックテストをサボった方の落ち度以外なにものでもありません。

バックテストは是が非でもやるべき

ネガティブなことも書いていきましたが、EAトレーダとして生き残りたいのであれば、バックテストは是が非でもやって下さい。

やり方が分からない!

面倒!

の思考は

敗者へ通じるシルクロードへ向かって歩き出しています。

番外編:ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)とは

なんぴんマーチンEAに限らず、逆張りトレードをする時に気を付けたいのがこの

「ギャンブラーの誤謬」です。

誤謬(ごびゅう)とは考えや知識などのあやまりとのこといいます。

したがって

「ギャンブラーの間違い」とも言い換えが出来ます。

これは、ある事象の発生頻度が特定の期間中に高かった場合に、その後の試行におけるその事象の発生確率が低くなる
(あるいは逆に、ある事象の発生頻度が低かった場合に、その事象の発生確率が高くなる)

と信じてしまうという誤謬のことです。

FXトレードでいう、相場が上がり過ぎたから、そろそろ下がるだろう!!

的なことです。

確かに上がり過ぎると下がることはありますが、いつ下がるか?どれくらい下がるか?まではわかりません。

なので単純に下がり過ぎだから上がるではなく、

過去のパターンから○○pips下がったら○○pipsの上昇が○○%の確率で起こるから、もう少しホールドしようや!

●●pipsまで下がったら損切りしよう!!

まで考えないと,

このギャンブラーの誤謬の餌食となります。

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